GEOS
Derivate
... STP at your
fingertips
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Time-to-Market mit GEOS Derivate
GEOS Derivate beinhaltet die Abwicklung standardisierter derivativer Produkte im börslichen und außerbörslichen Handel, wie auch im Settlement und Clearing. Insbesondere handelt es sich dabei um
- Call-Optionen
- Put-Optionen
- Futures
- Forwards.
Weiters können die entsprechenden Börsen bzw. Handelsplätze mit den notwendigen Usancen abgebildet werden.
Die Abwicklung von Derivatgeschäften erfolgt analog zur allgemeinen Auftragsverwaltung (GEOS Auftragsverwaltung). Neben den Open/Close-Orders zum Handel stehen noch folgende Transaktionsarten zur Verfügung:
- Give Up
- Take Up
- Ausübung
- Zuteilung
- Belieferung Bund-Future
- Positionsübertrag
- Verfall von Optionen
GEOS Derivate verfügt zusätzlich über Marginmodule zur Berechnung folgender Margins:
- Variation Margin
Berechnung der Wertveränderungen und deren automatischer Verbuchung
- Initial Margin
Berechnung der Risikoveränderungen nach folgenden Methoden:
- durch den Benutzer parametrisierbares Berechnungsmodul
- OMS Risk-based Modul
- EUREX Risk-based Modul
- Collateral Management
Bewertung der hinterlegten Sicherheiten, Abgleich mit den
derzeitigen Margins und Versendung dieser Gegenüberstellung als
SWIFT-Collateral-Messages inklusive eines Margin Call bei Unterdeckung.
GEOS Derivate und STP
Alle Transaktionen können sowohl per Eingabe im System als auch mittels Schnittstellenanbindung und daher straight-through durchgeführt werden. Dies umfasst auch die Übernahme und vollautomatische Verarbeitung von Ausführungen von der EUREX, inklusive Storno und Änderung.
Weitere Funktionen
- Verknüpfungen der Derivate zu Börsen, Notierungen, Kursen und zum Basiswert
- Führen von Wertpapier- und Derivatspositionen auf einem Depot
- Echtes Covered Call Writing
- Generierung von Ausführungen bzw. Lieferinstruktionen für Derivat und Basiswert
- Kapitaladjustierte Derivate
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 GEOS Auftragsverwaltung
Rasche Ordererfassung für Kundenberater, vollautomatische Weiterleitung und Ausführung - mit GEOS!
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GEOS Technology
Datenmodell, Systemarchitektur, Benutzeroberfläche und Schnittstellen von GEOS.
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GEOS STP
GEOS ist DIE Software für Straight-Through Processing in der Wertpapierabwicklung.
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